Plataforma de Crédito Privado

Visão Geral

Plataforma desenvolvida para suporte à alocação em crédito privado para clientes de alta renda (UHNW) da Arbitrium Capital, com foco em fundos de crédito e CRIs/CRAs.

Metodologia

Otimização de carteira baseada na fronteira eficiente de Markowitz aplicada ao universo de fundos de crédito disponíveis, com restrições de liquidez e concentração por emissor.

Entregáveis

• Dossier institucional em HTML com análise completa da carteira
• Backtest de retorno reconstruído com dados históricos dos fundos
• Análise de risco: VaR de crédito, duration, spread vs CDI
• Relatório de enquadramento regulatório por perfil de investidor

Aplicação Real

Utilizado em processos de assessoria a clientes com patrimônio acima de R$ 5M, com carteiras estruturadas em fundos como Manatí Renda CDI, AZQI11, AVBI11 e AZPR11.