Trading System BOVA11

Visão Geral

Sistema de trading sistemático desenvolvido para o BOVA11 (ETF do Ibovespa), com foco em geração de sinais baseados em modelo ARIMA calibrado sobre retornos históricos.

Metodologia

O modelo utiliza a estrutura ARIMA(p,d,q) para capturar padrões de autocorrelação na série de retornos do BOVA11. Os sinais são gerados quando a previsão do modelo supera limiares definidos pela volatilidade histórica.

• Sinal Long: previsão de retorno superior a +1σ
• Sinal Short: previsão de retorno inferior a −1σ
• Saída: baseada exclusivamente em sinal inverso (sem stop temporal)

Arquitetura Técnica

• Pipeline de dados: yfinance para série histórica diária
• Seleção de parâmetros: critério AIC com grid search
• Backtest: engine própria com log de trades e curva de capital
• Relatório: exportação para Excel com gráficos e métricas de risco

Métricas Monitoradas

Sharpe Ratio, Drawdown Máximo, Taxa de Acerto, Profit Factor e Exposição Líquida.